Estrategias De Apertura Y Cierre Para El Día Los Comerciantes Profesionales

Estrategias de apertura y cierre para el día los comerciantes profesionales Los recientes cambios en la mecánica del mercado que afectan a nuestras estrategias comerciales son de gran interés para nosotros, con el New York aplicación Bolsas de Valores de distribución de datos y Goldman Sachs PowerRating) la adopción de la plataforma de negociación RediPlus. Es un poco difícil mantenerse al día con todos estos cambios, por lo que confío en mis amigos en el NYSE y Goldman Sachs para mantenerme informado. Los cambios más notables que se inició el 1 de julio de 2008 fueron las modificaciones a los indicadores de pre-apertura (para incluir los desequilibrios de acciones), y las actualizaciones proactivas sobre los desequilibrios MOC. En primer lugar, vamos a discutir las estrategias que implican las aberturas y las impresiones de cierre de mercado. Desde hace décadas, nosotros en Bright Trading hemos dedicado a lo que llamamos el Apertura Sólo estrategia comercial. Todo comenzó cuando iba a recibir, antes de la apertura del mercado, las notificaciones que hubo exceso de acciones para comprar o para vender en los temas de equidad específicos. Entonces podríamos entrar en las órdenes por encima y por debajo de los precios de apertura proyectados cada día. En esencia, buscamos acciones que con huecos hacia arriba o hacia abajo, y luego o bien los compramos o los vendimos corto. Por ejemplo, volviendo a los viejos tiempos me aconsejaron que no eran 100.000 acciones adicionales de la compañía XYZ para comprar (exceso de significado más allá de lo que podría ser emparejado, en cuanto a precio). Esto significaría que se necesita más acción, y que el precio se va para arriba. Me gustaría vender a corto 10.000 acciones a $ 32.25 y otros 10.000 a $ 32.50. Yo sabía que el Especialista NYSE estaría vendiendo en este mercado la apertura, así, ya que debe adaptarse a estos excesos, y él no podía participar en el mismo lado. Yo no sé cuántas acciones vendí, en su caso, o qué precio, hasta que la población se abrió. Utilizando el ejemplo anterior, y digamos que la acción se abrió en $ 33.00, hubiera sido corta 20.000 acciones a $ 33.00. Siempre me imaginé que iba a estar en buena compañía con el Especialista y comprar mis acciones de vuelta en pocos minutos, con una probabilidad muy alta de las ganancias. Por lo general, las acciones cubierto con una ganancia alrededor del 75% de las veces, o más. Esta estrategia aparentemente fácil lleva una advertencia para aquellos que piensan que es demasiado bueno para ser verdad que se necesita un par de millones de dólares en poder de compra para participar en el mismo, a pesar de que el riesgo es muy bajo. Nuestros operadores tienen la ventaja de utilizar nuestro capital para esta estrategia, mientras que el pequeño inversor privado podría no tener los mismos recursos. Un avance rápido hasta 2008. Nuestros comerciantes se les ha enseñado a participar en este mismo tipo de estrategia, pero por ser proactivo en lugar de responder a las solicitudes. Empezamos calculando donde creemos que el mercado en general se abre atendiendo los cálculos del valor razonable, y donde los e-minis son el comercio justo antes de la apertura a las 9:30. Por lo general, sobre con órdenes de compra y venta corta por orden de entre 10 y 300 poblaciones de cada uno. Luego entramos en unos 20 millones de acciones de abrir sólo las órdenes de límite. Por lo general, tendemos a conseguir rellenos de entre 5 a 20 por ciento de las órdenes, dependiendo de qué tan agresivo los comerciantes individuales podrían ser ese día. Para capturar las ganancias, tenemos programas que envían los pedidos de retroceso, y algunos enviamos en órdenes stop loss para aquellos que no pueden volver. Personalmente envío un fin de cubrir la mitad el número de acciones (generalmente entre 2.000 y 4.000 en cada acción) con aproximadamente una ganancia 10.6 ciento. Me gusta ver el mercado por unos minutos y poco a poco salir de el resto, en base a los movimientos del mercado, compañeros, sectores y otros indicadores del mercado. En realidad, estábamos volando a ciegas en cuanto al número real de acciones que estarían involucrados en estas disposiciones de creación. Ahora, la Bolsa de Nueva York a través de nuestra plataforma de operaciones de Goldman Sachs RediPlus, muestra estos desequilibrios. Ahora podemos modificar el tamaño de la cuota y el precio, que debería mejorar nuestros ya buenos ganadores-porcentajes. Simplemente ordenar por tamaño del desequilibrio para nuestro grupo individual de existencias. Ahora, para el final del día cambia. Como la mayoría de ustedes saben, el NYSE acepta MOC (Mercado de Close) órdenes durante toda la jornada. A las 3:40 pm EST publican el exceso de compra o vende a los comerciantes de todo el País. Ellos simplemente están buscando ayuda en forma de operaciones de compensación. Esto es lo que sucede en 15:40 EST: Ellos ya no aceptan órdenes MOC estándar a menos que los pedidos van en contra del desequilibrio publicada. Esto le da a nuestros comerciantes la oportunidad de responder a los desequilibrios en sus acciones individuales, y para tener una idea de el sentimiento general del mercado durante los últimos 20 minutos. Por ejemplo, si usted trae seguridad sólo de los Dow Jones 30 acciones en la plataforma RediPlus, y hasta 25 grandes desequilibrios de la venta, y no hay desequilibrios de compra, puede estar bastante seguro de que el mercado se dirige hacia abajo. Durante décadas sólo se vuelva a publicar las acciones de desequilibrio a las 3:50 pm hora del este, después de haber colocado las órdenes de compensación. Esto podría dar lugar a tener desequilibrios compartir inferiores, ninguno en absoluto, o en realidad la inversión del exceso vende a exceso de compras. Si todavía hay desequilibrios a las 3:50 pm hora del este, entonces los comerciantes todavía se envían en compensar órdenes como MOC. Tendemos a comerciar mucho durante los últimos 20 minutos del día. La Bolsa de Nueva York está actualizando las acciones reales de desequilibrio cada 15 segundos más o menos, lo que nos da un mango mucho mejor de cómo queremos comerciar esos últimos 20 minutos del día. En vez de ciego durante 10 minutos de vuelo, o durante los últimos 10 minutos, vamos a saber aproximadamente el tamaño real de los desequilibrios MOC. El 2 de julio 2008, conseguimos todos nuestros comerciantes juntos en línea para una discusión de estos cambios y cómo vamos a adaptarse. Las modificaciones a las hojas de cálculo automatizados se están haciendo, y la retroalimentación comerciante está siendo evaluado por la gestión y nuestros grupos de tutoría. Espero que estos cambios ayudarán a su personal de comercio. Don Bright es un comerciante y Director de Educación brillante Trading. Don escribe una columna mensual en el análisis técnico de acciones y la revista Commodities, y ha recibido de la venta con el programa de radio brillantes Brothers durante 7 años (que es en pausa). Don trae algunos de los mundos mejores comerciantes para ayudar a enseñar a su 3 Curso de Capacitación Día y su 2- 4 semanas Boot Camps.